VWAP 지표 활용 매매방법 및 키움증권 수식 설정법 소개

VWAP 지표는 기관투자자나 헤지펀드처럼 대량 거래를 하는 투자자들이 매매에 많이 활용하는 기술적 보조지표입니다. 국내에는 소수의 투자자들 정도만 거래량 가중 평균 가격 지표를 활용해 매매를 합니다. 

 

그 반면, 해외에는 많은 투자자들이 실전 매매에 VWAP 지표를 적극 활용해 투자를 합니다. 아쉽게도 국내 증권사 HTS에서는 해당 보조지표를 제공하고 있지 않습니다.

 

트레이딩 뷰 플랫폼만 하더라도 아주 손쉽게 브이왑 보조 지표를 주가 차트에 추가해 누구나 사용할 수 있는데 국내엔 희한하게 너무 정보가 부족하더군요. 

 

따라서 이번 포스팅은 VWAP 지표가 무엇이고, 또 주식 투자자들에게 어떤 의미가 있고, 이 지표를 활용해 직접 주식매매에 어떻게 활용할 수 있는지 그 방법까지 자세히 알아봅니다. 

 

추가로, 다소 미흡하긴 하지만, 키움 증권 영웅문 수식관리자에 VWAP 지표를 입력해 커스터 마이징 하는 방법도 함께 알아 봅니다.  

 

이글의 목차

 

 

 

VWAP란?

VWAP는 Volume Weighted Average Price의 약자로, 브이왑이라 발음합니다. 우리 말로는 ‘거래량 가중 평균 가격(주가)’입니다. 

 

당일 또는 일정한 기간 동안 해당 종목이 거래된 주가와 거래량을 곱한 다음 해당 기간 동안 거래된 주식 총수로 나누어 평균 가격을 구해 이동평균선 형태로 차트상에 나타낸 것이 VWAP Line(선) 지표입니다. 

 

좀 더 쉽게 말하면, 예를들어 오늘 하루 동안 주가가 크게 오르거나 그 반대로 크게 내린 것은 해당 주식을 사거나 또는 파는 사람의 거래가 어느 한쪽이 많은 결과가 주가로 표시되는 것입니다. 즉 거래량이 주가를 움직인 실체라 할 수 있습니다.  

따라서 VWAP은 당일 주가 자체는 평균가로 계산한 가운데 거래량 증가에 가중치를 더 주는 계산 방식을 통해 현재 종목의 주가가 평균 가격 보다 더 높은 가격에 거래되는지 또는 낮은 가격에 거래되는 지를 확인해 매매기회로 삼는 방법이라 간단히 말할 수 있습니다. 

 

참고로, 주식 투자자들이 가장 많이 사용하는 이동평균선(Moving Average)은 일정 기간 동안 주가가 움직인 값을 산술평균한 값으로 나타냅니다. 

 

거래량(Volum)은 이동평균선을 계산할 때 포함되지도 또 고려대상도 아닙니다. 하지만, VWAP 지표는 평균 주가에 거래량의 누적 증감을 통해 실제 주가의 상승과 하락 시점을 파악하는데 도움을 주는 보조지표라 생각하면 무리가 없습니다.

>> 마크미너비니 주식강의⑥ 주식투자 우선순위 설정 방법

마크미너비니 주식강의⑥ 주식투자 우선순위 설정 방법

 

 

 

VWAP 지표는 주로 누가 사용합니까?

VWAP 보조 지표를 주로 보는 투자자로는 기관투자자, 헤지펀드, 알고리즘 기반의 고빈도 거래(HFT)를 하는 시스템 및 퀀트 투자자들이 주로 많이 보며 거래는 하는 지표입니다. 

 

특히 기관이나 헤지펀드 들은 특성상 대량 매매를 할 수밖에 없지만, 그렇다고 해서 장중에 일시에 많은 대량 주문 거래를 한 번에 넣거나 하지 않습니다.

 

그 이유는 자신들의 대량 거래로 인해 주가가 출렁이는 경우 그에 따른 시장 충격(Market Impact)은 고스란히 자신들에게 리스크로 되돌아 올 가능성이 큽니다. 

 

그렇기 때문에, 최대한 시장에 영향을 미치지 않고 또 매수 하고 있다는 티가 나지 않도록 일정 정해진 금액만큼 매수 혹은 매도를 하게 됩니다. 이때 적극적 매매는 VWAP 지표를 참고해 특정 구간에 주가가 도달 시 계속 반복해 주문을 넣는 방식으로 거래를 합니다. 

 

기관투자자가 특정 종목을 중장기 매수 하는 경우 흔히 달러 코스트 평균 투자법(DCA)을 활용해 매수를 합니다. DCA 투자법은 본문에서 좀 더 자세히 설명하도록 하겠습니다.

기관투자자를 비롯해 주요 헤지펀드들이 적극적인 매매에 동참하는 시점을 포착 할 때 주로 VWAP을 기반으로 살펴보기 때문에 미국에서는 개인 투자자들도 꽤 중요하게 보는 지표 중 하나입니다. 

 

실제 국내 증권사 HTS에는 이 보조 지표를 제공하는 곳이 단 한곳도 없습니다. 계산식이 복잡한 것도 아닙니다. 트레이딩뷰 같은 플랫폼 사이트에서도 얼마든지 손쉽게 추가 가능한 지표임에도 불구하고 제공하지 않습니다.

 

굳이 제공할 가치를 못 느껴서일까요? 그렇지는 않을 겁니다. 그 이유는 본문에서 VWAP 개발 배경을 가지고 조금 더 자세히 설명해 보도록 하겠습니다 

 

>> 직장인 스윙매매 주식투자 전략 만드는 방법 상세설명

직장인 스윙매매 주식투자 전략 만드는 방법 상세설명

 

 

 

VWAP 활용법 간략 소개

브이왑 인디케이터는 현재 주가 시세 및 트렌드를 파악하기 위한 보조 지표로 많은 투자자들이 인트라데이 차트, 즉 분봉 차트 (1분,  3분, 5분 봉 차트)를 이용해 매매에 적극 활용하는 편입니다.  

 

참고로, 분봉뿐만 아니라 일봉, 주봉, 월봉도 같은 맥락에서 적용 가능합니다.

 

트레이딩뷰 브이왑(VWAP) 주가차트 보조지표 추가 및 설정 화면

위 차트는 5분봉 주가 차트에 VWAP 지표를 실행한 모습입니다. 검은색은 당일 주가가 움직인 평단가인 기준선이고, 그 바로 위 상단과 아래 하단에 밴드로 구분해 보시를 합니다.

 

상하 밴드만 보면 마치 볼린저 밴드의 미니 버전을 보는 듯한 모습이죠?  

 

 

VWAP으로 주가 상승 트렌드 판단 방법

VWAP으로 주가 상승 트렌드 판단

 

VWAP 중심선을 기준으로 당일 주가가 상단 영역에 머무르는 경우 일반적으로 주가가 상승 중인 트렌드 업(Trend-up) 상태로 봅니다.

 

위 주가 차트에 표시한 것 처럼 주로 매수는 하락이 지지되는 구간(기관 투자자의 매수가 시작되는 것으로 판단)을 확인 후 매수하는 것이 주된  매수 전략이라 할 수 있습니다. 

 

보다시피 주가가 추세적인 상승중인 종목의 경우, 주가 상승 중간중간 단기 조정을 주면서 재상승하는 모습을 차트 상에서 볼 수 있습니다.  

 

여기서 상승하던 주가가 단기 하락 조정을 거치는 경우 중심선 까지 주가가 하락한 이후 더 이상 하락하지 않고 주가를 지지해 주는 흐름이 나올 때 주가의 추가 상승을 예상해 볼 수 있습니다. 

 

이런 지지와 저항 개념을 거래량 가중 평균 가격을 분봉 차트 상에서의 지지  흐름을 확인 한 후 적절한 시점에 매수에 동참하는 방식으로 매매에 주로 활용한다 할 수 있습니다.

 

>> 데이비드 라이언, 주식 공부법 및 주식 필독서 추천

데이비드 라이언, 주식 공부법 및 주식 필독서 추천

 

 

 

VWAP으로 주가 하락 트렌드 판단 방법

VWAP으로 주가 하락 트렌드 판단 방법

그 반대로,  VWAP 기준선(중심선) 아래인 하단 밴드에 주가가 위치한 상태인 경우는 당일 주가가 하락하고 있는 것으로 주가는 추세적 하락 국면에 속함을 알 수 있습니다. 

 

하락 트렌드 특징은 보다시피 VWAP기준선(검은색)을 기준으로 주가가 하단선 밴드에 위치해 있음을 알 수 있습니다. 

 

하락 추세에서의 매매는 하락에서 상승으로 추세 전환 시점을 잘 파악하는 것이 관건이 됩니다. 

 

따라서 주가가 기준선인 상단을 돌파한 후 상단에서 유지해 주는 지점에서의 지지 유무를 잘 판단해 매매시점으로 활용할 수 있습니다.

 

 

 

 

VWAP 지표를 투자에 적극활용하는 유명 투자자들

VWAP 지표를 투자에 적극활용하는 유명 투자자들

미국에서 가장 유명한 주식 단타 투자자인 앤드루 아지즈(좌)는 유튜브 웨비나 영상에서 가장 중요하게 보는 기술적 지표로 VWAP을 따로 언급하고 소개할 정도입니다.

앤드루 아지즈(Andrew Aziz)가 쓴 책 간략 소개는 <반드시 반복해 읽어야 할 주식 책 추천 20권! 【수준별 주식공부 > 포스팅을 참고하면 됩니다. 

 

이미지에서 우측 역시 유명 스윙 투자자인 동시에 앵커 브이왑(Anker Vwap) 개발자로 잘 알려진 브라이언 섀넌(Brian Shannon)입니다. 

 

리처드 모글렌 유튜브에 몇번 출연해 앵커 브이왑을 활용한 투자 개념을 설명하기도 했는데요. 

 

원래 이 글의 목적도 실은 브라이언이 개발한 앵커 브이왑을 좀 더 구체적으로 국내에 좀 자세히 소개하거나 다룰  목적이었지만,

 

일부 검색을 해 보니 국내에는 생각보다 개인 투자자들을 위한  VWAP 활용 방법 관련 정보가 마땅히 없어 보여서, 언제나 그러하듯 가능한 누구나 이해할 수 있는 수준으로 최대한 상세하게 설명하는 중입니다. 

 

먼저 VWAP의 기초 개념과 활용법을 먼저 소개하고 난 다음, 추후 Anker VWAP 활용법에 관한 포스팅 해 보도록 하겠습니다.

 

>> 주식투자 150만원으로 100억 만든 '팀 그리타니(Tim Grittani)' 소개

주식투자 150만원으로 100억 만든 '팀 그리타니(Tim Grittani)' 소개

 

 

 

VWAP 지표 주식 투자에 활용 의미

VWAP을 통해 알 수 있는 것은, 당일 해당 종목을 매수한 세력의 주요 평균 단가(평단)를 기준선으로 어느 정도 손쉽게 유추 및 파악할 수 있다는 점이 특징이라 할 수 있습니다..

물론 실제 기관투자자나 헤지펀드의 평균 단가를 알수는 없겠지만, 당일 종목의 평균 단가를 기준선을 지키려 한다는 점에서 비유적으로 하는 말입니다. 

 

상술했다시피, 기관 투자자의 경우 주식을 매수할 때 한 번에 풀 매수하는 것이 아니라 주가의 가치 변동에 따른 분할 매수를 하게 됩니다. 

 

즉, 달러 코스트 평균 투자법(Dollar Cost Averaging, DCA)인 정액 분할 매입 방식을 활용해 종목을 매수하기 때문에 VWAP 중심 구간의 지지 유무가 바로 매수세가 유입된 것으로 보는 것입니다. 

 

이 때 개인 투자자들도 함께 매수에 동참하는 식으로 실전 매매에 VWAG 지표를 활용하는 것이라 할 수 있습니다. 

요약하면, 거래량 가중 평균 가격 지표의  이동평균 기준선으로 당일 세력이 특정한 가격대에서 주가를 지지하는 유무를 확인 후 매수에 동참 여부를 결정하는 용도로 실전 매매에 활용된다 보면 됩니다.

 

모든 기술적 보조 지표가 그러하듯 후행성 지표인 탓에 완벽하지 않습니다.  VWAP 또한 마찬가지로 시간이 지날수록 데이터가 누적됨에 따라 지연 시차일 타임 레그가 발생할 수 있습니다.

 

그럼에도 불구하고  활용 여하에 따라서는 실제 주가 차트에서 확인해 보면 꽤 높은 확률로 특정 구간을 지지하는 흐름을 나타냄을  쉽게 확인해 볼 수 있습니다.

 

>> 탑다운 어프로치로 시장 주도 업종 및 시장 주도주 찾는 방법

탑다운 어프로치로 시장 주도 업종 및 시장 주도주 찾는 방법

 

 

 

 

VWAP 보조 지표 개발 배경

대규모 자금을 운용하는 주요 금융 투자 회사(신탁, 자산운용, 연기금, 증권사, 투자은행, 사모펀드, 헤지펀드 등)은 주식 시장에서 거래 규모가 가장 큰 투자 집단입니다.

   
이들은 필연적으로 규모가 큰 거래를 할 수밖에 없는 탓에, 자신들이 특정 종목을 꾸준히 사거나 팔고 있다는 사실을 가능한 시장 참여자들에게 들키지 않아야 합니다.

특히 이들 기관투자자들은 주로 중장기 관점에서 장기 투자를 하기 때문에 자신들의 거래 빈도나 형태가 파악되면 그 자체로 비용이 크게 증가하게 됩니다. 

 

이를테면, 기관 투자자의 매매 패턴을 파악한 경우 알고리즘 기반의 HTF 초단타 거래자의 공격에 의해 기관 투자자들은 원래 보다 더 비싼 가격에 주식을 사야 한다거나, 

 

또는 일정 수준 이하로 주가 하락을 방어하기 위해 더 많은 자금을 투자해야 하는 등의 비용 증가를 수반하게 됩니다. 

이 때문에 기관 투자자들은 가능한 자신들의 거래를 숨기고자 다양한 매매전략을 구사하게 됩니다.  

 

과거에는 기관 투자자들의 매수 방법은 단순히 일정한 시간 간격을 두고 DCA 방식의 매매를 했습니다. 

 

이를테면 5분마다 정해진 금액만큼 산다고 할 때, 이는 초단타 투자자들에 의해 매매 행태가 쉽게 포착이 될 수밖에 없습니다.

그렇게 해서 조금 더 복잡한 시간가중 가격(TWAP)라는 트레이딩 알고리즘을 개발하게 됩니다. 

 

TWAP는 정해진 시간 간격 사이의 평 단가를 계산해 주문하는 방식의 알고리즘에 따라 개발했지만 결과적으로는 알고리즘 기반의 공격 세력인 초단타 트레이더들에게 쉽게 포착됨에 따라, 

 

시간 간격 자체는 무작위로 하되, 일정한 거래량에 가중치를 주는 방식인 현재의 거래량 가중 가격 알고리즘(VWAP)이 개발되었습니다. 

VWAP은 기관 투자자와 초단타 매매자(HFT), 퀀트 투자자 등 시스템 중심의 트레이더들이 현재 가장 많이 그리고 즐겨 사용하는 기술적 보조 지표 중 하나로 잘 알려져 있습니다.

 

>> 주식 단타 매매기법, 프라이스 액션(Price Action) 주식투자 활용하기!

주식 단타 매매기법, 프라이스 액션(Price Action) 주식투자 활용하기!

 

 

 

VWAP(거래량 가중 평균 가격) 계산방법

일중 평균 주가를 사용하기 때문에 거래량이 많은 가격대에서는 높은 가중치가 적용됩니다.

 

VWAP(거래량 가중 평균 가격) 계산식

 

수식은 복잡해 보이지만, 실제로는 비교적 단순합니다. 

 

이해를 돕기 위한 VWAP 단순 계산 (예)

• 주가 1만 원 : 5천 주 매수
• 주가 1만 1천 원 : 2천 주 매수 

1. 총 매매금액 : 1만 원 x 5천 주 + 1만 1천 원 x 2 천주 = 7천200만 원
2. 총 거래량 : 5천 주 + 2천 주 = 7천 주
3. VWAP = 총 매매금액 ÷ 총 거래량 =  10,286원 이 평균 가격이 되는 식입니다.

 

VWAP 단순 계산 (예)

특정 기간(시간) 동안 거래량의 가중에 따른 평균단가를 이동평균에 반영한 것이 브이왑으로, VWAP 기준선은 당일 투자자들의 매수 평단가를 나타낸 것입니다. 

 

개인 투자자들이 주로 보는 기술적 보조지표는 볼린저 밴드, RSI, MACD 같은 것들로 VWAP은 그다지 익숙하지 않지만, 기관 투자가가 가장 많이 챙겨보는 기술적 지표라 할 수 있습니다. 

 

>> [MACD 만든 제럴드 아펠] MACD 보조지표 기본 원리 및 보는 방법

[MACD 만든 제럴드 아펠] MACD 보조지표 기본 원리 및 보는 방법

VWAP 보조지표 설정 수식

① 대표값 설정(Typical Price, TP) 

= (고High + 저 Low + 종 Close) ÷ 3

 

② 현재 타임프레임(당일)에서 대표값(평단)에 거래량 곱하기

= Typical Price × Volume (written as TP×V)

 

③ 대표값(평단)에 거래량을 곱해 누적 합산

= Cumulative(Typical Price x Volume)

 

④ 총 누적 거래량 합산

= Cumulative(Volume)

 

⑤ VWAP 총 대표값(평단, TP)에서 총 누적 거래량 나누기 

= ②Cumulative [TP × V] ÷ ③Cumulative Volume

 

 

VWAP 키움 증권 수식 설정 방법

1분, 3분, 5분, 15분 봉을 주로 사용함에 따라 해당 기준으로 

 

5분봉 기준  VWAP 설정 수식

 

① AA=(H+L+C)/3;

② BB=AA*V;

③ X1=SUM(BB,76);

④ X2=SUM(V,76);

⑤ X1/X2

 

이 키움에서 설정 가능한 VWAP 수식은 위와 같습니다. 여기서 당일 5분 봉을 기준으로 하는 경우 총 76개의 5분 봉으로 구성이 되어 있기 때문에  ③, ④번은 현재 타임 프레임을 설정한 것입니다. 

 

1분 봉은 365개의 캔들 봉,  3분봉의 경우 총 127개의 캔들 봉, 15분 봉의 경우 26개의 캔들로 당일 하루가 구성됩니다. 

 

 

 

 

키움 영웅문 수식 관리자 함수 입력하기

키움 영웅문에서 수식관리자&nbsp;&nbsp;VWAP 설정 방법

키움 영웅문에서 수식관리자를 먼저 실행한 후 다음 수식 1, 수식 2, 수식 3에 1분 봉, 3분 봉, 5분 봉, 15분 봉을 순차적으로 입력합니다. 

입력 값은 대동소이 하지만 타임프레임에 따라 캔들 봉 개수가 분봉에 맞게 설정하면 됩니다. 

 

위 스삿은 5분 봉 VWAP 설정 모습입니다. 

 

 

키움 영웅문에서 수식관리자&nbsp;&nbsp;VWAP 설정 방법2

마지막으로 스케일을 선택한 다음, 최대/최소를 가격으로 설정하길 권장합니다. 키움 증권은  차트 화면을 확대 축소 시 지표선에 이격이 발생하거나 하는 문제가 있습니다. 

 

기본 설정값이 아마 화면으로 되어 있을텐데, 이걸 [가격]으로 변경한 다음, 작업 저장을 누르면 완료됩니다. 

 

>> 어닝 서프라이즈에 왜 주가는 상승하지 않을까? 올바른 기업분석법

어닝 서프라이즈에 왜 주가는 상승하지 않을까? 올바른 기업분석법

 

 

 

VWAP 키움 증권 수식 설정 발견된 문제점

VWAP 지표값 수식을 키움 증권에 입력한 다음 올바로 작동하는지 점검하기 위해 트레이딩 뷰 주식 차트화면과 비교를 해 봤습니다. 

 

붉은색은 5분봉 중심선입니다. 아래 트레이딩뷰 차트와 비교해 보면 주가가 하락에서 상승으로 추세 전환 시점에서 지표는 올바로 적용되는 것 같으나, 상단에서 주가가 조정을 받을 때 보여주는 모습에서는 키움과 트레이딩뷰 차트 간에 이격 차이가 발생하는 것으로 보입니다. 

 

아래 트레이딩 뷰 주가 차트와 한번 비교해 보세요.

 

 

지표값 설정에 문제가 있는 것인지 혹은 키움 증권 자체의 문제(?) 한계 때문에 차이가 발생하는 것인지에 대해서는 아직 명확하진 않지만, 

 

실제 트레이딩 적용 관점에서 조금은 주의가 필요한 것으로 판단 되나, 변곡점에서 값은 또 희한하게 엇 비슷하게 맞아 들어가는 면도 없지 않는지라, 각자 수치를 조금씩 변경해 보면서 트레이딩 뷰와 비교를 해 보거나 하면 좋을 것 같습니다. 

 

참고로 위 수치입력 상에 오류가 있거나 한 경우라면 댓글로 알려 주시면 반영토록 하겠습니다.

 

>> 트레이딩 뷰 사용법 - 메인 차트 화면 설명 ② [Tradingview 사용법]

트레이딩 뷰 사용법 - 메인 차트 화면 설명 ② [Tradingview 사용법]

 

 

 

기관 투자자가 즐겨 활용하는 기술 지표의 의미

이번에는 애플을 예로 들어 기관 투자자들이 VWAP(거래량 가중 평균 가격) 통한 일정 기간 매수를 했을 때의 상황을 간단한 예를 들어 보도록 하겠습니다. 

물론 VWAP 보조 지표를 활용해 투자자를 하는 경우 대부분 일중 분봉 차트를 보며 매매 시점을 잡기 때문에 위 예로든 애플 주가 대비 달러 코스트 평균 투자법(DCA) 중기 시계열 그래프는 개념을 좀 더 쉽게 이해하도록 하기 위해 소개하는 것입니다. 

보다시피 1천 달러를 매달 고정적으로 투자 한다고 했을 때, 애플의 주가 흐름의 높고 낮음에 따라 매입 가능 수량이 늘거나 줄어드는 것을 볼 수 있습니다. 

 

주가가 낮을 때는 매수하기로 계획된 금액에서 보다 더 많은 수량을 사게 되고, 주가가 올랐을 때는 같은 금액으로 보다 적은 수량을 누적해 매수하는 방식이기 때문에 기관 투자자처럼 중장기 관점에서 투자를 하는 입장에서 바라보면 훨씬 유리한 투자 전략임을 쉽게 알 수 있습니다. 

 

참고로, 위 그래프는 앵커 브이왑(Anker Vwap) 개발자 브라이언 섀넌(Brian Shannon) 모글렌 유튜브 영상에서 설명하는 그래프를 원본 내용으로 작성했습니다.

 

>> 니콜라스 다바스 6년간의 처절한 주식공부 그리고 노력

니콜라스 다바스 6년간의 처절한 주식공부 그리고 노력 - 주식투자 슬기로운 주식공부

 

 

 

달러 코스트 평균 투자법(DCA)이란?

DCA 투자법은 쉽게 말해 투자하기로 정해진 전체 투자 금액을 한 번에 풀 매수하는 것이 아니라, 정해진 비율만큼인 정액으로 꾸준하게 매수하는 것을 말합니다.

달러 평균 투자법은 매수하기로 한 종목의 주가 수준에 관계없이 매달 또는 매주 정해진 금액만큼을 특정 날짜에 반복해 매수하는 것입니다.

주가 상승과 하락에 관계없이 투자하기로 정해진 총금액을 특정 기간으로 정액 분할해 주기적으로 반복 매수하는 것입니다. 

예를 들어, 여러분이 300만 원 정도의 여유 자금을 달러 코스트 평균 투자법으로 30주(6~7개월) 특정 종목에 투자한다고 해 봅시다. 

매주 금요일 오후 1시에 10만 원씩 특정 종목을 매수하기로 했다면, 매수 당시의 주가 상태는 고려하지 않고, 정해진 금액만큼만 매수를 하는 것입니다.    

지지난 주 해당 종목의 금요일 1시 주가가 1만 원 일 때 10주를 샀고, 지난주에는 주가가 5천 원까지 하락해 같은 금액으로 더 많은  20주를 살 수 있었습니다. 

 

이번 주 금요일에는 주가가 급등해 1만 5천 원에 거래가 되고 있다면, 10만 원으로 6~7주 정도 매수하게 됩니다. 

이렇게 매수 기간에 따라 정액분할해 매수를 통해 평 단가를 8~9천 원대가 됩니다.

주가가 낮을 때는 더 매수하고, 주가가 높은 가격을 형성하고 있을 때는 같은 금액으로 조금 더 적은 수량을 매수해 평 단가가 현재 주가보다 낮아집니다.

 

VWAP의 거래량 가중 평균 가격은 바로 이 달러코스트 평균 투자법의 거래 원리가 적용된 보조지표라 이해하면 큰 무리가 없습니다.

 

 

 

 

VWAP 지표 실전 주식매매 활용 방법

VWAP 실전 매매 주가 차트 분석 및 활용 방법

위 주가 차트는 트레이딩 뷰에서 거래소 종목인 덴티움 5분봉 캔들 차트에 VWAP 보조 지표를 띄워서 본모습입니다. 참고로 이미지가 작게 보이거나 한 분들은 여기를 클릭하면 원본 이미지를 볼 수 있습니다. 

 

보다시피 VWAP을 실제 주식 매매에 활용 시 생각보다 심플하고 결코 어렵지 않습니다. 

 

심플은 하지만, 활용 여부에 따라서는 꽤 강력한 보조 지표로 활용 가능하겠다는 생각이 들긴 하더군요.  왜 많은 유명 투자자들이 VWAP을 강조하는지 어느 정도 짐작할 수 있었습니다. 

 

아무리 좋은 보조지표라 한들 내것으로 잘 만들어 내지 못하면 무용지물이겠지요. 

 

원래 트레이딩 뷰에서 VWAP 보조 지표를 차트 위에 추가하면 VWAP 중심선을 기준으로 상단과 하단에 밴드가 만들어집니다. 

위 차트에서는 상단, 하단 밴드를 빼 버린 상태입니다. 그 이유는 화면 구성이 복잡해 보이기 때문이기도 하지만 가장 중요한 중심선만 잘 식별하면 되기 때문입니다.

대부분의 투자자들도 대체로 중심선만 홀로 남겨 놓고 주가가 상승 또는 하락 시 지지와 저항 여부를 살펴보는 용도로 주로 활용하는 편입니다. 

 

위 차트에 대부분의 중요한 내용은 설명을 했으므로, 위 업로드한 덴티움 주가 차트를 한번 유심히 잘 살펴보길 권해 봅니다. 

요약하면, 주가가 하락에서 상승으로 추세 전환 시점을 보면 이때부터 주가는 특정 가격대를 지지하며 추세적으로 상승하는 흐름, 모습을 보여줌을 알 수 있습니다.

VWAP은 거래량 가중평균 개념을 적용해, 특정 가격을 지키는 흐름을 주가가 상승하는 동안에는 보여주기 때문에 나타나는 흐름이라 할 수 있습니다.  

 

이때부터, 특정 구간에서 지지를 통한 반등 시 매수 타이밍을 찾아 진입 여부를 결정하는데 VWAP 지표가 역할을 한다 할 수 있습니다. 

유심히 한번 잘 살펴보세요. 허투루 보니 마시고, 추세전환 시점에 따른 주가가 반응을 살펴보는데 유용한 잘만 활용한다면 꽤 유용한 툴이라 할 수 있을 것 같습니다. 

 

이번 포스팅 글에서는 개념과 활용 방법 등을 중심으로 소개만 합니다. 기회가 되면 좀 더 다양한 주가 차트와 사례를 가지로 설명해 보도록 하겠습니다.

 

>> 하락장 매매기법 - 상대 강도(RS) 모르면 손해인 이유! (RSI 아님!)

하락장 매매기법 - 상대 강도(RS) 모르면 손해인 이유! (RSI 아님!)

 

 

VWAP 보조 지표 활용의 장점과 단점

VWAP은 알고리즘 기반 매매에 주로 사용되며 주로 대량 주식 거래에 자주 활용되며 투자자 입장에서는 주가 흐름에 따라 거래량을 적절하게 분산해 매수하는 식으로 제어가 가능합니다. 

반면 단점으로는 평균 단가는 당일의 단기적 관점에서의 시세를 어느 정도 알려 주는 역할을 하지만, 실제 장기 시계열의 주가 시세를 정확하게 반영하거나 하지는 않습니다. 

 

다만, 개인 투자자 입장에서 VWAP을 투자에 직접 활용하는 목적은 세력의 평균단가를 아는 것 자체에 있는 것이 아니라, 큰 규모의 자금을 투자하는 세력이 평단을 지키려는 흐름을 보이는가 유무를 판단해 지지 또는 저항 구간에서의 적절한 매매 기회를 포착하는데 활용하기 위해서입니다.

 

요약 및 정리 

오늘은 국내에 정보가 많이 부족한 VWAP 보조지표를 활용한 주식 매매 방법에 대해 자세히 알아 보았습니다. 저장판 성격으로 가능한 자세히 설명을 하기 위해 일주일간 틈틈이 작성한 글입니다.  

 

거대 자금을 투자하는 기관 투자자들이 많이 보는 지표라고 알려진 만큼, 개인 투자자들도  적극적으로 배워서 투자에 직접 활용하게 되면 좋을 것 같습니다. 

• VWAP 지표는 당일 누적 거래량에 중심을 둔 기술적 보조지표로 이평선 처럼 투자에 활용 가치가 충분히 큽니다.
• 브이왑 지표는 주로 기관 및 헤지펀드 등 거대 자금을 투자하는 투자자들이 많이 참고하는 지표로 잘 알려져 있습니다. 
• 브이왑은 주가의 지지 및 저항을 활용한 매매기법의 하나로 정리할 수 있습니다. 

이번 포스팅에서는 VWAP 지표에 대해 자세히 알아 봤습니다. 국내에 관련 정보가 상대적으로 부족하고 부실하다 판단해 나름 개념, 목적, 활용방법 등 상세히 정리를 해 보았습니다. 

 

>>  [주린이 주식공부] 주가 변동성 개념 올바로 이해하기 (feat. VCP)

[주린이 주식공부] 주가 변동성 개념 올바로 이해하기 (feat. VCP)

>> 상장폐지 및 거래정지 종목 공통점 5가지 (Feat. 상폐 피하는법)

상장폐지 및 거래정지 종목 공통점 5가지 (Feat. 상폐 피하는법)

>> 스윙 투자를 위한 시초가 매매 방법 [시간에 따른 투자전략 팁]

스윙 투자를 위한 시초가 매매 방법 [시간에 따른 투자전략 팁]

*Disclaimer : 주슬금에서 제공하는 모든 정보는 투자 참고용 자료로만 활용할 수 있습니다. 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.