주식 매매일지 작성 하고 계시죠? 매매기록 통계 내야 하는 이유

주식 투자 결과도 여러분이 생각하는 것보다는 더 확률과 통계적 기반 위에 움직입니다. 주식 투자를 할 떄 매일 매매일지를 따로 정성들여 작성해야 하는 이유입니다.

 

매매기록 작성 관련 팁은 조만간 공개될 홈페이지에서 보다 세부적으로 다루겠지만, 어쨌든 간에 직접 매매시작과 종결이 워지는 거래는 악착같이 기록해 어느정도 대량 데이터를 쌓는게 중요합니다.

 

그걸 통계내 봐야 여러분들이 주식 투자란게 매매 횟수가 누적될 수록 얼마나 확률에 기반한 의미있는 평균값을 갖는지 이해가 될 겁니다.

 

이걸 해봐야 하는 이유는 현재 내가 배우고 익히고 적용하고 있는 매매기법이 옳았구나에 대한 확신을 갖을수 있도록 해 주기 때문입니다. 

 

대충 10번 연속해 손실 난다고 해서 지금 배우는 매매기법을 폐기하지 않아야 합니다. 최소 100회 정도는 해당 매매기법으로 거래를 하면서 기록해야 합니다.

 

그 다음 해당 매매기법에 대해 평가를 해야 합니다. 그러니까 꼴랑 10~30회 정도 수익 보다 손실이 났다고 해서 다시 또 다른 매매기법을 찾느라 시간을 허비하지 말아야 합니다.  

 

요약하면, 내가 거래한 많은 매매 거래 내역을 잘 분석해 볼 수록 나에 대해 더 많이, 내 주식 투자의 매매패턴과 전략이 어떤지를 보다 상세히 알 수 있게 됩니다. 

 

 

 

 

주식 매매일지 작성은 나만의 빅데이터

주식 매매 일지에 작성된 내용이 오랜 기간 누적되면 소위 말하는 빅데이터가 됩니다. 내 매매 패턴과 수익률 등 내 주식 투자에 관한 한 보다 많은 정보를 여기서 얻어야 하고 또 얻을 수 있어야 합니다. 

 

이렇게 누적된 매매 결과를 굳이 보면서 분석해야 하는 이유는, 지금 하는 투자 방식에 대한 세밀한 교정과 더불어 시장 상황에 따라 어떤 방식으로 매매를 하면 승률이 더 높겠구나 하는 확신을 더욱 갖도록 해 주기 때문입니다.

 

데이터가 많을 수록 그만큼 의미 있는 평균값, 분포, 분산 정도 등을 알아낼 수 있습니다.

 

물론 편하게는 HTS에서 제공하는 데이터도 좋지만, 직접 엑셀에서 수기로 작성을 하는 것이 아무래도 더 좋습니다.

 

주식 매매일지 작성의 예

이를테면, 각자가 중요하다 판단하는 것을 기준으로 잡으면 됩니다.

 

최근 거래부터 과거 100개 정도의 매매 거래 내역을 한번 직접 보면서 통계를 내 보면, 원칙에 입각해 매매한 경우라면 생각보다 큰 손실은 입지 않았음을 알 수 있습니다. 

 

위 필자의 매매일지 샘플에서 보듯이 Set up은 주식 차트 패턴이 어떨때 들어가면 수익률이 극대화 되었는지를 통계로 어느정도 알수 있습니다.

 

포지션 사이즈는 기본 25%가 최대지만, 매매 승률이 연속적으로 높아질때는 최초 25% 매수 후 흐름을 보면서 순간 판단으로 더 사도 되겠다 싶을 때는 주가가 일정 구간 상승후 지지하는 흐름을 보일때 3분 또는 5분봉을 보면서 제빠르게  15%, 10% 이런식으로 피라미딩 방식으로 분할 매수를 합니다.

 

제가 다른 글을 통해 이야기 많이 했지만, 초보자분들은 정석(포지션 사이즈 늘리는 방법에 관한 다양한 글) 참고해서 하셔야지, 제가 그랬다고 비슷하게 따라하면 않됩니다.  

 

초보자들은 당연히 권하지 않습니다. 직전 투자 결과가 수익이 지속되는 상황이라 판단될때, 더불어 핸들링 자체를 충분히 할 수 있다는 전제하에서, 조금 과감하게 들어가기도 하지만 절대 한방에 풀매수는 하지 않습니다.

 

설령 아직 주식 매매기법이 확실하게 안정화되지 못한 분들이라도 직접 한번 기록해 보세요. 

 

전제조건은 초기 설정한 매매원칙이자 룰셋, 즉 가능한 설정한 원칙에 입각해 투자를 해햐 합니다. 이렇게만 하면 주식을 설령 잘 못하더라도, 100회 정도 매매한 뒤 그 기록을 들여다 보면 실제 결과를 보고 적잖게 놀랄수 있습니다. 

 

시중에 많은 사람들이 추천하는 매매기법을 적용해 실전 투자를 하더라도 못해도 결과적으로는 투자 원금에서 +10% 정도 소폭 수익 내지는 소폭 -10%  손실 범위 이내로 평균화 됩니다. 

 

즉 다시말해, 초보자들도 세상에 잘 알려진 유명한 기법을 배워서 원칙을 지키는 투자만 한다면 아무리 못해도 작은 원금 손실을 보는 정도로 매매가 흘러 왔음을 알 수 있습니다.

 

만약 이 보다 수익률 하락이 더 크고 심하거나 하다면, 본인이 설정한 매매 원칙에 따라 매매를 하지 않았거나, 아예 원칙이 없거나 했기 때문이지, 설정한 원칙에 따라 매매를 했다면 오히려 그 반대의 결과를 얻을 수 있습니다.

 

즉 다시말해, 주식 매매 거래 횟수가 많아지면 질수록 수익률 또한 평균으로 회귀하는 특성, 값을 갖게 됩니다. 이게 의미 있는 데이터가 됩니다.  

 

실제 통계를 내 보면 본인이 막연히 생각해온 것과는 달리 손익 폭이 아주 크거나 낮거나 하지는 않구나 하는 생각 들겁니다. 물론 단일 거래로는 손익이 클 수 있지만 전체로 보면 그렇지 않다는 말입니다.

 

거듭 강조하지만, 전제 조건은 본인이 설정한 매매 규칙, 원칙에 따라 거래를 해야 하고, 손절라인 또한 가능한 잘 지키면서 투자를 했을 경우에 한해서 입니다.

 

이런 경우 하락장에서는 생각보다 돈을 벌지 못할지는 모르지만, 그렇다고 엄청나게 큰 손실을 입거나 그럴 가능성은 그리 크지 않습니다.

 

설령 원금을 잃는다 하더라도 확률적으로 회복을 통해 본전 수준에 머문다는 사실을 알 수 있습니다.

 

 

 

 

주식 투자에 대수의 법칙 적용하기

실제 이렇게 말하는 이유는 저 또한 영어원서를 읽으면서 지금까지 배워온 유명 투자자들이 자신의 매매기록을 통계화 하고 지속적인 분석을 하는 것을 보고 따라 흉내내기 시작하면서 부터였습니다.

 

심지어, 지금 보다 주식을 영 못하던, 주로 단타를 하던 시절에 미친척 하고 매매 별 수익과 손실을 직접 통계를 내 보고 놀랐던 적이 있습니다.

 

초단타 특성상 수익은 대부분  +0.5, 1%, +3%가 대분이고, 손실은 -1, -3, -5% 범위 이내로 자잘한 수익과 손실을 더하면 수익보다는 손실이 더 컸습니다. 

 

그나마 손절 라인은 최대로 -5% 근처면 다 손절했고 대체로 -1~-3% 범위 이내에서 대부분 매도를 했습니다.

 

그런데도 말입니다. 100회 매매 전체를 놓고 결산을 해 보니 신기하게도,  결과적으로는 대략 +10% 가까운 수익을 냈다는 점입니다.

 

이때 알게된거죠. 단타는 저랑 맞지도 않을 뿐더러, 이런 식이라면 스윙전략이 보다 유용한 전략이 될수있음을 말이죠. 

 

아무튼 손절은 내가 산 금액 이하로 하락하는 종목에 대해서는 엄격하게 닫힌 구조를 하지만, 주가가 상승하는 종목에 대해서는 어떤 한계도 규정하지 않는 열린 구조를 하고 있기 떄문에 이런 결과가 나오는 것이 가능했던 것입니다. 

 

그러니까 매매 횟수가 많아지다 보면 확률적으로 어쩌다 얻어걸리는 상한가 종목이 있습니다.

 

이런 종목을 두어 번 매수한 것이 그동안의 손실을 회복시켜 결과적으로 소폭 수익을 낼 수 있게 했던 것입니다.  

 

물론 100번의 매매를 하는 동안 10% 벌었다고 하면 사실상은 수익을 냈다고 말할 수도 없습니다. 왜냐면 그간의 노력의 보상을 생각한다면 헛짓을 한 것이겠지요. 

 

지금보다 거래 자체가 엉망일 때조차 결과적으로는 크게 잃지 않았다는 사실 자체가 주는 인사이트는 꽤 컸습니다.

 

주식 투자에 있어서 알아야 할 중요한 것들은 차고 넘치지만, 이런 자신의 매매내역을 통계적으로 접근해서 들여다보면, 주식 투자도 생각보다 확률에 기반한 흐름을 좇는구나 하는 아이디어를 얻을 수 있습니다.

 

사소한 것 같지만 이것을 제대로 인식하고 나면 그 이후부터 주식 투자를 바라보는 시각 자체가 또 많이 달라지게 됩니다.

그럼 지금 보다 조금 더 투자 공부를 통해 안목과 실력을 높인다면, 최소 30~50%까지는 수익률 자체를 스킬업을 할 수 있겠구나 하는 희망을 엿볼 수 있습니다.  

>> 주식투자 정답, 결국 분할매수와 리스크 매니지먼트에 있다.

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주식 매매 일지로 쌓인 매매기록 통계 내기  

다시 말하지만, 이 모든 전제 조건은 가능한 본인 설정한 매매 원칙에 따라 거래를 해야 한다는 사실입니다. 

 

예컨대, -5% 손실을 최대 스탑로스 라인으로 설정을 했다만, 이 안에서 대부분의 손실 난 거래는 정리를 해야 합니다.

 

대수의 법칙은 일단 매매 거래 횟수를 많이 쌓아야 분석할 거리가 생깁니다. 이 분석을 통해 그동안 내가 해온 매매의 평균값을 알 수 있기 때문입니다. 

 

대체로 주식 매매 일지를 분석할 때 보면 진입 시점의 올바름, 실패와 당일의 수익률 정보를 복귀하지만, 사실은 그 보다 더 중요한 것은 누적 결과를 가지고 평균이란 나의 매매 특성을 찾는 것이 중요합니다.

 

동전던지기 1천회 평균회귀

 

주식과는 크게 상관이 없지만, 위 그래프는 동전 던지기를 한 결과 앞면과 뒷면이 나올 확률 분포를 나타낸 것입니다. 주가가 상승할지 또는 하락할지 알 수 없다는 점에서는 동전 던지기와 주식 투자의 승패 결정은 크게 다르지 않습니다. 

 

위 데이터는 1천 번의 동전 던지기를 했을 경우를 보여주는 것인데요. 초기 10~50회 까지는 다소 극단적인 흐름, 변동성이 커 보이긴 하지만, 

 

어떤가요? 50번째 이후부터 1000번째 까지는 40~60%의 중심인 50% 가까이 평균에 수렴하는 사실을 알 수 있습니다.

 

동전던지기 1천회 평균 통계

위는 실제로 엑셀에서 동전 구하기 랜덤 함수를 가지고 1천 회를 직접 돌려본 결괏값입니다. 랜덤이므로 위와는 또 다른 결괏값을 갖지만, 대체로 중심값 근처를 오르내린다는 사실에는 큰 변함이 없습니다. 

 

 

주식 투자와 동전 던지기를 각각 1천 회씩 했을 때 이 둘 간의 결괏값이 다를 거라 생각하죠? 그렇지 않습니다.

 

물론 서두에서 말했다시피 주식 투자는 하락 용인 수준 폭 설정이 결과에 영향을 미치는 만큼 중요하기는 하지만, 핵심은 거래 횟수가 많아지면 많아질수록 동전 던지기에서의 결과처럼 평균에 회귀하는 특성을 갖는다는 것에는 변함이 없다는 사실입니다.

 

다만, 여기서 조건 설정을 까다롭게 하는 것이 중요하다고 했습니다. 

 

그러니까 손절 폭 설정, 분할매수, 주가 차트상 같은 매수 시점 등 동일한 매매 원칙을 고수해야 의미 있는 결과가 나옵니다.

 

제가 그랬던 것처럼 매수 후 최소-1에서 최대 -5% 수준에서 매매를 종결지어서 더 이상의 큰 손실을 입지 않는 식입니다.

 

서두에서도 언급했다시피 매매 횟수가 많아지다 보면 확률적으로 20%, 30% 상한가 가는 종목을 통해 어느 정소 손실이 회복되게 됩니다. 

 

그래서 주식 투자는 매일 내가 거래한 매매는 기록하고 저장해 두어야 합니다. 지금 당장 쓸 일 없다 하더라도 기록하는 것이 좋습니다. 

 

물론 증권사의 HTS를 활용해도 되지만, 뭔가 직접 손을 움직여 끄적이지 않으면, 편하게 얻는 데이터는 그만큼 편하게 흘러 버리듯 할 수 있으니까, 크게 부담이 없는 분들이라면 엑셀 파일에 직접 기록해 보길 권해 봅니다.  

 

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주식 시장 이전에 나부터 먼저 알기    

고작 10회 정도의 매매기록을 가지고 현재의 주식투자 수준을 평가하진 마세요. 그 매매 횟수로는 지금 당장 무엇이 크게 잘못되었는지 정상적인 평가는 사실 불가능합니다.

 

최소한 50~100번 정도는 해당 매매기법으로 거래를 해 봐야 그 속에서 나름의 의미, 원칙, 룰 같은 것을 발견할 수 있습니다. 

 

그러자면 필연적으로 작은 돈으로 분산 투자하는 것이 좋을 겁니다.

 

투자자금을 한 종목에 몰빵 하는 것이 아니라 최소 3~4 종목 정도를 매수하는 것이 좋습니다.

 

이렇게 하면 이때 통계를 낼 때도 최근 10번의 매매기록으로 해서는 안 되고요. 최소 100건 이상을 가지고 통계를 직접 내 봐야 유의미한 결괏값을 도출해 낼 수 있습니다. 

 

투자 원칙과 룰을 설정할 때도 너무 복잡할 필요는 없습니다.

 

사실 심플하죠. 리처드 돈키안 같은 분은 그저 5일 이동평균선이 20일선을 뚫고 올라갈 때 사서, 무너질 때 파는 걸로만 큰돈을 벌었습니다. 

 

실제 설명이 복잡해서 그렇지 각자의 실전 매매 룰이나 원칙은 대체로 심플합니다. 심플을 경험해 보지 않으면 또 심플해질 수 없기에 이래저래 실전 경험이 많아야 하는 것 많은 분명합니다.

그럼 거래 횟수가 많아질수록 주식 투자도 대수의 법칙, 표준편차, 평균 분포 같은 확률분포를 따릅니다. 

이 글은 핵심은 주식 매매 일지 작성과 복기를 넘어 대량의 매매 횟수의 수익률 통계를 통해 주식 투자의 방향성을 잡을 수 있다는 점에서 조금은 디테일 설명보다는 개요 정도만 설명하는 것으로 마무리합니다. 

 

>> 하락장에서도 돈버는 주식 투자 방법이란? [주식 고수들만 아는 올바른 매매시점]

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*Disclaimer : 주슬금에서 제공하는 모든 정보는 투자 참고용 자료로만 활용할 수 있습니다. 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.