나만의 주식투자 매매기법 및 전략 만드는 승률 통계내는 방법 소개

오늘은 주식 초보자들이 나만의 주식투자 매매기법 및 전략 만드는 방법의 일환으로 유명한 주식 차트 패턴을 가지고 어떻게  통계를 내고 또 내 주식 투자 매매기법에 활용 및 적용할 수 있는지 그 방법에 대해 자세히 알아 봅니다.

 

주식 투자는 확률 게임이기 때문에, 가능하면 높은 승률을 지닌 주식 차트 패턴을 집중적으로 연구하고 공부할 가치가 충분히 있습니다.

 

따라서 자신만의 보다 확실한 주식투자 매매기법을 만들자면, 조금 번거롭고 수고스럽더라도 직접 특정한 주가 차트 패턴을 가지고 돌파시 상승과 하락의 승률, 상승 정도, 지지와 저항은 어느정도, 거래량 수준등의 다양한 통계를 내 보면 더 큰 확신을 얻을 수 있습니다. 

 

 

따라서 주린이라면 이 글과 더불어 제 블로그에 소개한 다양한 주식 투자 매매기법 및 전략을 활용해 기본 개념을 만들고 난 다음 직접 실행 전략을 만들어 보기를 권합니다.

 

말이 어려워서 통계지 그냥 일일이 수작업으로 확인하면서 숫자를 입력하면 성공 몇회, 실패 몇회 정도가 드러나는 손귀운 방식입니다.

 

굳이 그렇게 복잡한 통계 함수까지 들먹일 필요도 없으니 크게 걱정하지 마세요.

 

이렇게 하는 이유는 내 매매기법을 보다 완성도 높은 수준으로 만들기 위한 하나의 전략으로 만들기 위한 노력의 일환으로 수고로움을 감수하는 것입니다. 편하게 투자하실 분들은 굳이 이렇게까지 하지 않아도 됩니다. ㅋ

 

저는 돈을 걸고 하는 게임에서 지고 싶지 않기 때문에, 조금이라도 승률을 더 올릴수 있는 방법은 없을까 하는 고민에서 이렇게까지 하는 것입니다.

 

좀 더 높은 확률로 주식에서 수익을 얻을 수 있는 방법, 그 길이 있다면 굳이 마다하지 않고 직접 실천 해 보는 편입니다. 

 

 

 

이글의 목차

 

 

 

특정 주식 차트 패턴 승률 통계 직접 내보기

주가 차트패턴 돌파 성공확률 통계

먼저 위 엑셀 파일 스샷은 제가 직접 몇몇 주가 자트 패턴을 가지고 통계를 내 본 것입니다.

 

간단히 설명하자면, 특정한 차트 패턴을 가지고 상승장과 하락장에서 돌파한 경우 수익을 낼 확률은 몇 프로고, 평균 상승률 정도는 얼마며 또 스윙으로 30일 정도 장기 보유시 수익률은 어떤지 등등 직접 통계내 보고 기록한 것들의 흔적입니다.  

 

 

전 프로그래머도 아닌지라 오로지 수작업으로 일일이 약 1년간(2020년 조사인가 아마 그럴것입니다.) 특정 주가 차트 패턴을 만든 종목을 대상으로 특징을 전수 조사하다시피 해 봤습니다.

 

213 종목인 이유는 모든 종목이 그 대상이 아니고, 1만 원, 30만 주 이상 등의 조건을 충족한 종목만을 대상으로 했기 때문에 모수가 조금 작기는 하지만, 이 정도 통계로도 어느 정도 확신을 가질 수 있긴 하더군요. 

 

 

제 블로그를 보신 분들은 잘 아시겠지만, 제가 성격상 논리적인 설명이나 합당한 근거가 없는 것들은 잘 믿으려 하지 않습니다.

 

뭐랄까요, 제 눈으로 좀 봐야 직성이 풀린다고 해야 할까요? 그래서 늘 손발이 고생합니다. 글 쓸때도 요즘은 손목이 좀 욱신거리긴 합니다. ㅋ;;;

 

이렇게 통계를 내면 시장 상황에 따라 내 눈으로 직접 한 것이기 때문에 특정 시점에서 남들보다 보다 적극적인 매수가 가능합니다. 

 

확률 기반이기 때문에 틀릴 수도 있습니다. 그 점은 염두에 늘 둬야 하지요. 높은 확률로 수익을 낼 가능성이 크다면 진입하지 않을 이유가 없습니다. 

 

일부러 손절폭도 최대로 길게 -7~8%로 했을 때와 최소인 -1%~3%로 짧게 설정했을 때의 손실률 또는 회복률은 어느정도인지 나름의 통계로 확인이 가능하다는 장점이 있습니다.  

 

 

 

 

 

토마스 불코우스키로부터 얻은 배움

사실 통계를 직접 내 봐야겠다는 엄두를 낸 것은 토마스 불코우스키의 차트 백과사전 책 때문입니다.

 

이 분은 프로그래머로 공돌이답게 모든 차트 패턴을 다 알고리즘을 직접 짜서 통계로 추출한 다음 모수를 크게 해 통계를 낸 것으로 유명합니다. 

 

유명 투자자 댄쟁거가 추천하는 책 중에 한권이 바로 토마스 불코우스키가 쓴 차트 백과사전입니다. 책이 조금 어려운 감이 있지만 저도 틈날때 마다 반복해 보고 있는 책중에 하나이기도 합니다. 

 

토마스 불코우스키 - 차트백과사전 패턴 성공확률 통계

 

미국 주식 시장에는 이런 통계 자료를 백데이터로 뒷받침하는 책과 자료들이 넘칩니다. 윌리엄 오닐도 실은 수십만개의 차트를 보며서 그 속에서 공통점을 찾아내 기법을 만든 것 입니다.

 

이런 자료를 보다 손쉽게 활용 가능하기 때문에 미국 시장에는 시간이 지날수록 점점더 똑똑한 개인 투자자들이 더 많이 나오고 있는 실정입니다.

 

이런 빅데이터 기반의 통계 자료는 그 자체로 논리적인 설득 구조를 갖기때문에 투자자가 특정 시장(상승장, 하락장)에서 보다 과감한 베팅을 가능하도록 확신을 더 해 줍니다. 

 

예컨대, 주가를 계속 높이는 상승하는 이등변 삼각형 패턴(영어로는 Ascending Triangle, 어센딩 트라이앵글)은 토마스 불코스키 통계에 따르면 성공확률이 가장 낮은 주식 차트패턴을 소개 됩니다.

 

고점을 계속 높이는 상승형 트라이앵글은 상승장에서 조차 단기로는 거의 70% 확률로 하락하는 차트 패턴입니다. 차트패턴 공부하신 분들은 잘 알듯이 이 패턴은 대표적으로 조심해야할 주가 차트패턴으로 원래부터 유명했습니다.

 

그걸 불코스키가 통계로 입증 시켜 줬다 할수 있습니다.

 

이 상승형 트라이앵글 패턴은 상승장과 하락장에 따라 실패율이 조금 다르긴 하지만 저 패턴 모습을 한 4개중 3개가 상승장에서 하락하고 평균 하락 폭 또한 -20% 수준이라 합니다.

 

다시말해 토마스 불코우스키는 주식 차트 패턴 중에서 가장 낮은 퍼포먼스를 보이는 차트 패턴으로 소개를 하고 있습니다. 

 

자! 그렇다면 프로그램 실력도 없는 개인들은 어떻게 주가 차트를 활용해 나만의 주식 통계를 내면 좋을까요?

 

아래에는 제가 직접  작성한 방법을 기준으로 대랴의 예를 들어서 로직을 한번 설명해 보도록 하겠습니다.  참고로 토마스 불코스키 책 소개는 반드시 읽어야 할 필독서 목록은 아래 따로 정리한 포스팅 있으니 그거 참고하시고요. 

 

 

>> 반드시 반복해 읽어야 할 주식책 추천 20권!【수준별 주식공부법】

반드시 반복해 읽어야 할 주식책 추천 20권!【수준별 주식공부법】

 

 

 

 

주식 차트패턴 승률 통계내는 방법

삼각형 차트패턴 통계내는법 (BTC/USD 차트)

일반 주식이든 비트코인이든, 환율이든 작성 통계를 내는 방법은 동일합니다. 

 

 

 

① 전체 주식 시장 상황 체크

먼저 통계를 낼 때는 전체 주식 시장 상황이 하락장인지 또는 상승장 인지를 2가지로 구분해 통계를 내야 합니다.

 

위 차트는 비트코인 입니다. 가상화폐는 비트코인 자체가 하나의 기축통화, 주가 지수 역할을 하기 때문에 그 자체로 암호화폐 시장의 상황을 말해주기 때문에 별도의 지수를 추가할 필요는 없겠지만, S&P 500이나 10년 물 금리 등 다양한 지표를 추가해서 비교해 보는 습관은 늘 옳습니다.   

 

주식 시장의 경우라면 항상 주가 지수(코스닥, 코스피)와 같이 비교해서 보는 습관을 통해 주가 지수 대비 개별 종목의 상대 강도가 어떤지는 습관처럼 챙겨 보아야 합니다.

 

주가 지수대비 상대 강도(RS)에 대한 개념 및 내용은 아래 글을 끝까지 읽어 보시면 많은 도움을 받을 수 있으니 필독하길 권해 봅니다. 

 

>> 주식 초보 투자 실력 성장 위해 반드시 알아야 할 7가지 [주린이 꿀팁]

 

 

② 지지와 저항 횟수 체크하기 

주식 초보자 분들은 아직 잘 몰라서 그렇지, 위처럼 단기 주가 차트에서 변동성이 축소되는 차트에서 상단 최고가(저항)와  하단 최저가(지지)는 3~5회가 평균적입니다. 

 

1년에서 5년 내외로 큰 삼각형 패턴을 그리는 종목들은 한번 상승하게 되면 그 상승률이 가히 폭발적이기 때문에, 데이비드 라이언은 그 기간이 길면서, 마찬가지로 3~6회 정도 저항을 받다가 뚫고 상승하는 종목을 돌파 지점에 사는 것을 좋아한다고 하기도 했습니다. 

 

자 일단 우리의 목적은 가장 흔하게 볼 수 있는 변동성 축소 패턴인 삼각형 패턴에만 집중해 이야기를 풀어 나가도록 하겠습니다.

 

조정 기간에 따라서도 실패율과 성공률은 또 달라집니다. 그래서 적정한 길이의 조정 최소 1개월~5개월 이내의 삼각형 패턴을 만들되, 지지와 저항이 몇번인지 아래위로 대각선을 그어 보면서 엑셀 파일에 직접 숫자를 입력해 보는 통계를 내 보는 것이 좋습니다.

 

 

③ 돌파후 상승 또는 되돌림 일수 체크하기 

마찬가지로 이제 패턴의 상단을 돌파하면, 직선으로 바로 쭉 하고 급등하는 종목이 있는가 하면 돌파 후 크게 상승하지 않고 다시 돌파 지점까지 하락하는 경우가 있습니다. 

 

통계 내 보시면 꽤 많은수가 다시 돌파 시점으로 되돌아 옮을 알 수 있는데요. 여기서 지지를 받고 상승하는 종목과 하락으로 이어지는 종목을 통계로 정리를 하면, 대응 전략이 생깁니다. 

 

그러니까 아 돌파후에 곧바로 상승하는 것보다 되돌림으로 지지한 후 다시 반등하는 경우가 많구나 하면, 전략을 어떻게 해야 할까요? 

 

그렇습니다. 돌파 후 재 하락해서 상승으로 나가는 이 구간에서는 포지션을 조금 더 늘이는 매수를 할 수 있게 됩니다. 

 

 

 

④ 돌파후 평균 상승률 체크 하기 

 그렇게 정상적으로 돌파를 했다면, 어디까지 상승하는지, 일수와 날짜를 체크해 보는 것도 좋습니다. 

 

전 최대 30일까지를 맥시멈으로 잡고 카운팅을 해 봤는데요. 생각보다 꽤 멀리 나가는 경우가 많습니다. 이런 식으로 체크를 직접 모수를 많이 확보해서 확률적으로 탄탄한 승률 높은 매매기법을 만들면 됩니다. 

 

조금 더 여유 있으신 분들은 하락을 했을 경우는 얼마나 하락했는지를 밝혀 보는 것도 모르는 것보다는 낫지 않겠어요?

 

 

 

 

주식은 확률게임

계속해서 강조하지만 주식 투자는 확률게임입니다. 100%는 없고 잘 들어맞는 기법이라 해도 70%이상을 넘지 않습니다.

 

예를 들면 윌리엄 오닐의 컵 앤 핸들 차트 패턴이라 하더라도 10 종목 중에 3 종목은 하락한다는 말입니다.

 

사실 토마스 불코스키 차트 백과에 따르면 ㅋㅋ 의외로 컵앤핸들 차트 패턴은 승률이 조금 낮게 나오긴 합니다. 

 

여하튼 주식 투자에 있어서 중요한 점은 확률에 확률을 높이는 행위, 노력을 계속하는 것이 필요합니다.

 

 

예를 들면 컵 앤 핸들 차트 패턴을 발견했다고 하면 통상 상승장에서는 50% 이상 상승을 담보한다고 하면, 이것만 가지고는 안 됩니다. 

 

그래서 최근 실적은 어떤지를 확인해 봐야 합니다. 실적을 보니 최근 3~5년간 지속 매출이 25%이상 상승하고 최근 분기도  계속 상승 중이라면 어떤가요? 확률이 더 높아지겠죠?

 

상승 확률 높은 차트 패턴 + 높은 실적으로 인해 주가 상승 확률 높음 + 거래량 + 호재, 이슈 + 등등 추가 

 

긍정적인 이슈가 많을수록 상승 확률 자체는 더 올라가기 때문에 심리적으로 든든하게 뒷받침되는 매매를 할 수 있습니다. 이런 종목들은 오버나잇을 하더라도 급락을 크게 걱정하지 않아도 되기 때문에 평균적으로는 편안한 매매를 할 수 있도록 해 줍니다. 

 

그러므로 같은 종목을 고르더라도 조금 이라도 더 시장 참여자들의 관심이 집중된 종목이 만드는 주가 차트 패턴일수록 더 높은 확률로 상승할 가능성이 큰 것은 어쩌면 당연한 것입니다. 

 

 

 

 

 

요약 및 결론

주식 초보자들에게 계속해서 강조하는 것은 주식 시장 특성을 이해한 다음, 본인이 접근하고 매수하기 편안한 차트패턴 하나를 먼저 고른 다음 집중해서 이리저리 다양한 방법을 동원해 이전과 이후의 흐름을 이해해 보려는 노력이 필요합니다.

 

그런 노력의 일환중 하나가 바로 승률 높다고 알려진 주식 차트패턴 하나씩 직접 공략해 보는 식으로 통계를 내 보는 것이 좋습니다.

 

처음부터 너무 많은 차트 패턴을 익히고 공부하는 것은 그다지 좋은 공부법이 아닙니다.

 

먼저 하나의 주가 차트 패턴을 완벽히 이해하고 나면 다음 주가 패턴은 그 연장선에서 충분히 쉽게 이해할 수 있습니다. 왜냐면 로직은 비슷할 뿐 변형된 차트 패턴일 확률이 높기 때문입니다. 

한마디로 말해 이해를 하게 되면 보다 손쉽게 공략 및 요리가 가능하게 됩니다. 

 

 

주가 차트를 볼때 가급적 프라이스 액션의 맥락 이해를 계속해서 고민하세요. 공식처럼 그냥 외우지 마시고요.

 

소위 프라이스 액션이란 주가의 흐름은 자세히 들여다보면 스토리 라인이 형성됩니다. 

 

어 여기서 이런 상황이니 이렇게 될수 밖에 없겠구나 하는 뭐 그런 혼잣말로 중얼중얼거릴 때까지 계속 분석하고 그 의미를 찾기 위해 노력해야 이해 확장이 빨라지고 넓어지기 때문입니다.

 

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참고로, 최근 연속해 작성하는 글은 주식 초보자들을 대상으로 주식 차트를 보는 시각을 좀 많이 바꿔봤으면 하는 마음에서 나름 핵심적인 내용을 작성하고 있는 만큼, 최신 글 위주로 한번 최대한 찾아서 반복해 읽어 보세요. 

 

블로그는 특성상 글이 따로 떨어져 고립되어 있는 것이 많아 저도 링크를 제대로 걸어두었는지 확인하지 못하는 경우가 많으므로, 가능한 다양한 글을 찾아 읽으면서 스스로의 투자 방향, 방법을 찾아 보길 권해 봅니다. 

 

*Disclaimer : 주슬금에서 제공하는 모든 정보는 투자 참고용 자료로만 활용할 수 있습니다. 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.