트레이딩뷰 주가차트 셀프 백테스트 방법 - 바 리플레이 활용법

이번 포스팅은 주식 초보자들이 주식 차트 보는 안목을 높여주는 방법을 위해 트레딩뷰의 리플레이 이용해 매매기법을 셀프 백테스트 해 보는 방법을 자세히 소개해 보도록 하겠습니다. 

 

여기서 말하는 백테스팅(backtesting) 기법은 파인 에디터(Pine Editor)에서 스크립트 코드를 작성하거나 하는 방법은 아닙니다. 파인에디터 관련해서는 추후에 포스팅 한번 해 보도록 하겠습니다. 

 

이 포스팅은 트레이딩뷰에서 제공하는 바리플레이(Bar Replay) 기능을 가지고 수작업으로 주가 차트 패턴을 검증해 보는 셀프 백테스트 및 과정을 설명합니다.  

 

트레이딩뷰의 주가 차트 리플레이 기능은 특정 종목 차트를 가지고 셀프 백테스를 진행하기엔 꽤나 매력적이라 할 수 있습니다. 

 

사용여하에 따라 꽤 훌륭한 주가 차트상에서 매매기법을 백테스팅 해 보는 툴로 활용해 볼 수 있습니다.

개별 종목을 백테스트를 진행하기는 좋지만 단점으로는 번거롭다는 점, 인내심을 필요로 한다는 점 등을 들 수 있습니다. 

 

그럼에도 불구하고 추세추종 스윙 트레이딩을 배우고자 하는 분들이라면 여러 주가 차트를 돌려 보면서 직접 매매기법을 검증하는 용도로는 충분히 활용해 볼 가치가 있습니다. 

 

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이글의 목차

 

 

 

 

주식 셀프 백테스트 자주 해야 하는 이유?

 백테스트를 하기 위해서는 먼저 명확힌 매매기법에 대한 룰, 원칙을 설정할 필요가 있습니다.

 

매매기법이란 다른 것이 아니고 컵앤핸들 차트패턴, VCP 차트 패턴, 어센딩 트라이앵글, 불플래그(Bull Flag, HTF) 등 특정한 주가 차트패턴을 형성한 시점에 가상 매매를 했다고 가정해 보면서 실제 승률을 기록해 보는 것입니다. 

 

아래는 실제 제가 VCP, HTF, Cup and Handle Char Pattern 을 가지고 돌파시 평균 상승일, 하락일, 하락 수준 등을 통계를 내본 것입니다. 

 

주식 매매기법 셀프 백테스팅 결과 통계내기

 

지금 리스트를 체크해 보니 총 250 종목 정도를 수작업으로 일일이 백테스팅으로 카운팅하면서 기록했습니다.

 

맨 우측 끝 주황색은 대부분의 매수나 매수의 경우 생각보다 빠른 결정을 요하는경우는 따로 표시를 했습니다. 

 

이런 통계는 직접 승률을 내 보면서 자료를 갖고 있을 수록 유리합니다. 

 

그 이유는 주식 투자는 확률게임이기 때문에, 거래 또는 매매횟수가 많아질 수록 평균분포 곡선 모양을 그리기 때문입니다. 

 

백테스트는 알고리즘과 프로그래밍에만 맞겨서는 않됩니다. 조금 수고스럽고 번거롭더라도 직접 한 종목 한 종목을 돌려보며 셀프 백테스트를 해야 합니다.

 

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메타인지 주식공부에 활용하기

공부 잘하는 아이들의 공부 비밀은 스스로 자습 할때도 늘 자신이 알고있는 내용을 매우 다양한 방식으로 적극적인 셀프 테스팅을 하면서 공부하는 것으로 드러났다고 하지요.

 

이를 두고 메타인지 공부법이라고 합니다. 

 

주식공부를 할 때도 이게 왜 중요한가 하면, 유명한 주식 투자자들이 쓴 책 몇번 보고 매매기법을 다 안다고, 제대로 다 이해하고 있다고 착각하는 경우가 많기 때문입니다. 

 

이 것을 제대로 이해했는지는 실전 매매를 통해 드러나지만, 주식 투자는 돈을 걸고하는 게임이기 때문에 잘못된 판단은 그 자체로 심각한 위험을 초래할 수 있기 때문에 가능한 실전 처럼 직접 매매 과정을 백테스팅 해 보는 것은 중요합니다. 

 

그렇다고 주식 모의 투자를 할 필요는 없습니다. 모의 투자를 할 바엔 소액으로 실전 투자를 하는 게 더 옳고 배우는 것이 많습니다. 

 

따라서 자신만의 매매기법과 패턴을 찾고 만드는 것은 그냥 차트를 후루룩 넘겨보면서 알고 있는냥, 제대로 이해했는 것 처럼 착각하고 있는 지점은 없는지 스스로 가상의 셀프 매매 테스트를 통해 잘못된 지점, 부분을 잡아 나가려는 노력이 필요합니다. 

 

언제나 날 그러하지만, 서설이 길었습니다. 

 

그럼 본격적으로 트레이딩뷰의 바 리플레이 기능을 활용해 어떻게 백테스트를 할수 있는지 그 방법을 설명해 보도록 하겠습니다. 

 

트레이딩뷰 사용법은 아래 연관글을 참고하면 좋습니다. 대부분의 주요 기능, 메뉴 등을 완벽히 설명해 두었습니다.  

 

>> 트레이딩 뷰 사용법 - 메인 차트 화면 설명 ② [Tradingview 사용법]

트레이딩 뷰 사용법 - 메인 차트 화면 설명 ② [Tradingview 사용법]

 

 

 

트레이딩뷰 주가차트 백테스트 하는 방법

트레이딩뷰 주가차트 활용한 셀프 백테스트

 

스샷 이미지에서 처럼 백테스트를 하고 싶은 주가 차트를 먼저 불러 온 다음에 메인 차트 우측 상단의 리플레이 메뉴를 클릭하면 준비는 다 끝난 셈입니다. 

 

셀프 백테스트를 하는 목적은 특정 주가 패턴 및 매매 승률 자체를 기록해 보기 위해서입니다. 

 

따라서 가능한 최근 1년에서 6개월 이내에 주가가 크게 상승한 종목 대부분은 별도로 우측의 새리스 만들기에서 셀프 백테스 이름으로 종목을 저장해 두는 것이 좋습니다. 

 

참고로, 백테스팅을 할 때도 주가지수 차트를 동시에 띄워 놓고 주가지수 대비 상대강도(RS)

및 일 거래량 수준도 잘 판단해 보는 것이 좋습니다.  

트레이딩뷰 백테스트 주요 화면 구성 설명

• ① 차트 화면 상단의 [리플레이 매뉴 클릭]
• ② 리플레이 컨트롤 패널 창
• ③ 주가 차트가 숨겨질 구간 설정
• ④ 관림종목 만들기에서 셀프 백테스 전용 리스트에 추가 

 

>> 트레이딩뷰 주식 차트 겹쳐보는 법, 주가지수 대비 상대강도(RS) 확인방법

트레이딩뷰 주식 차트 겹쳐보는 법, 주가지수 대비 상대강도(RS) 확인방법

 

 

 

 

 

STOP 01. 주가 차트 불러오기

주가 차트 불러오기

먼저 셀프 백테스를 하고 싶은 주가 차트를 메인 차트로 불러 옵니다. 트레이딩뷰의 맨 우측 상단에 한글명으로 종목 명을 입력하거나, 숫자로 구성된 종목코드를 입력하면 됩니다.  

 

보다 상세한 트레이딩뷰 사용 방법은 이전 연관글을 읽으면 도움이 됩니다. 

 

 

 

 

 

STOP 02. 차트 리플레이 모드 실행하기 (RePlay)

리플레이 모드 실행하기 (RePlay)

 

우측 상단 메뉴에서 ‘리플레이’ 메뉴를 클릭합니다. 그러면 바로 아래에 컨트롤 패널 메뉴가 뜨게 됩니다. 

 차트 리플레이 모드 패널 메뉴 설명

리플레이 모드 패널 메뉴 설명

① 점프 : 백테스 시작 시점 재 설정

② 재생 및 일시정지 : 재생을 클릭하면 일봉 차트가 설정된 스피드 간격으로 자동 진행

③ 포워드 : 클릭시 마다 일봉 한 캔들식 이동 

④ 스피드 : 주가 차트 재생 속도인 스피드 설정

⑤ 리얼타임 : 오늘 날짜의 주가인 현재 차트로 이동

 

 

STOP 03. 주가 차트에서 백테스트 시점 잡기 

주가 차트에서 백테스트 시점 잡기

 

본격적인 주가 상승 시점 또는 매매 할 만한 주가 차트 패턴을 만들기 훨씬 전 에 시작 시점을 잡습니다. 

 

백테스트 시점을 잡으면 시점을 기준으로 백테스팅 할 영역은 회색영역으로 보여지게 됩니다. 

 

 

 STOP 04. 백테스트 진행하기  

 

 조금 거칠지만 위 동영상에서 보여드린 것 처럼 주식 초보자들은 트레이딩뷰 리플레이 모드를 활용해 공부해 볼만 종목을 선별해 백테스팅을 직접 해 보길 권해 봅니다. 

 

위 영상은 예입니다. 실전처럼 차트의 흐름을 보면서 매매 시점을 잡고 이후 흐름을 지켜 보면서 손절을 해야 할 때와 계속 홀딩을 해야 하는 핸들링 과정을 이런 시뮬레이션을 통해서 배울수 있습니다.

모든 종목을 저렇게 백테스팅 하란 말은 아닙니다. 빠르게 하는 것은 차트를 띄워 놓고, 본인 시각에 명확한 진입 시점의 차트 패턴을 형성하고 있는 종목을 리스팅해서 수작업으로 봉을 세어가면서 기록하고 상승과 하락폭 정도만 빠르게 엑셀에 기재해도 됩니다. 

이렇게 하는 이유는 많은 종목을 분석해 자기만의 매매 시점시 상승과 하락의 통계 자료를 확보해 실전 매매에서 활용하는 근거 자료로 사용할 수 있기 때문입니다. 

 

 

이걸 가지고 본인에게 맞게 어떻게 활용해 볼수 있는지 고민해 보세요.

컵앤핸들 주가 차트 패턴 백테스트

 

위 동영상은 컵앤핸들 패트 차트 패턴이기도 하면서 또 동시에 VCP 차트 패턴에 속하기도 합니다. 

 

물론 코로나 이후 대부분의 종목이 상승을 했던 지라, 단순 예를 들기위해 트레이딩뷰에서 아무 종목이나 골라서 예시로 보여드린 것일뿐, 진지하게 고민해서 픽업한 종목은 아닙니다. 

 

백테스트 할 만한 종목은 아래와 같은 기준 조건을 가지고 나름 통계를 작성해 보려는 궁리를 해 보는 것이 좋습니다. 

주가 백테스 검증시 고민해 봐야 할 것들

• 진입할 만한 주가 차트 패턴을 하고 있는가? 
• 주식 시장 전체 상황 체크, 주가 지수는 상승 중인가 또는 하락중인가?
• 주가 지수대비 상대강도(RS)는 어떠한가?
• 시장 주도주인가?
• 펀더멘털(실적 추이)는 어떤가?
• 일 거래량은 충분한 종목인가? 
• 주가는 주요 이동평균선 위에 있는가? 정배열 상태인가? 
• 매수후 흐름은 어떤가?
• 특정 구간 돌파후 단기 상승폭은 어느정도 내외인가? (20%, 30% ?)
• 특정 구간 돌파후 팔로우 쓰루 데이 (Follow-Through Day) 기간은 어느정도인가?
• 직전 고점 돌파후 지지하며 상승하는 흐름인가? 

상승과 하락 그 자체 보다는 이런 주가 차트 패턴, 이런 모습 또는 상황이면 나는 매수할 것이라 판단되는 종목을 가지고 실전처럼 백테스트를 해 보는 것입니다. 

 

일봉으로 매수 시점과 이후 흐름이 어떤식으로 흐르는지에 따라 핸들링을 어떻게 해야 하는지에 대한 나름의 감을 잡을 수 있기 때문에 직접 해 보는 것이 하지 않는 것 보다 장점이 큽니다. 

 

그렇게 모아진 결과 값인 백테스트 데이터를 엑셀 파일에 기록해 두고 승률, 상승폭, 상승일, 최대 상승폭 등을 기록해 보면 횟수가 많아질수록 평균적인 값을 갖게 됩니다.

 

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트레이딩뷰 백테스트 장단점

 트레이딩뷰 백테스트는 다음과 같은 장점과 단점이 있습니다. 

 

트레이딩뷰 리플레이 백테스트 장점

트레이딩뷰 사용자라면 누구나 손쉽게 무료로 제공되는 주가 차트를 활용해 다양한 매매기법을 검증하고 테스트 해 볼수 있다는 점입니다.

 

트레이딩뷰 리플레이 백테스트 단점

수동 방식으로 개별 종목 주가 차트를 불러와 일일이 확인해야 한다는 점에서 번거롭다는 점이 큰단점입니다.

목적 자체는 주가 차트를 보는 안목을 높이기 위한 용도로써의 활용 측면에서 단점은 상쇄되고도 남음이 있지만, 알고리즘으로 많은 종목을 순식간에 스크리닝하면서 검증하는 방식이 아닌지라 답답할 수도 있습니다. 

 

이 밖에도 트레이딩뷰 무료 플랜 사용자라면 일봉, 주봉, 월봉 주가 차트를 리플레이 기능으로 돌려 보는 것에는 큰 제약이 없지만, 30분, 60분봉 같은 분봉차트를 중심으로 백테스트를 하고자 하는 경우라면 유료 사용자만 가능하다는 단점이 있습니다. 

 

 

필요에 따라 트레이딩뷰 유료 가격 플랜 이용도 적극 권합니다. 바 리플레이의 경우 분봉 및 시간 봉 에서도 시뮬레이션이 가능합니다. 그 밖에도 한 화면에 여러개의 주가 차트를 동시에 분할해 띄울수 있는 등 부가적인 분석 툴 및 기능은 유료 플랜 사용자에게 훨씬 많은 기능들이 열려 있습니다. 

 

연간 기준으로는 신규 가입자는 30일간 무료 사용 혜택을 상시적으로 제공하니 필요에 따라 적절한 유료 플랜을 적극 활용해 보는 것도 좋습니다.  

 

 

 

 

 

결론 및 요약 

본문에서는 트레이딩뷰의 리플레이(재생) 모드를 활용해 주가차트 셀프 백테스트 및 검증하는 방법에 대해 자세히 알아 보았습니다. 

 

셀프 백테스팅을 진행할때는 실전처럼 포지션을 나눠서 가상 매매시점을 고른다거나, 피라미딩 매수전략을 활용하는 방법등도 고민해 보면서 기록해 보는 것도 좋습니다. 

 

백테스팅은 주가 차트를 보는 안목과 매수후 주가를 어떻게 핸들링 해야 할지에 대한 팁을 어느정도 제공해 주기 때문입니다. 

 

이 과정에서 주가 지수 대비 강한 종목의 경우와 그렇지 않은 종목의 매수 시점과 매수를 하지 말아야 할 시점 또한 비교해 볼 수 있습니다.

당연히 가느하면 이미 크게 상승한 시장 주도주의 히스토리컬 데이터, 주가 차타를 중심으로 찾아보며 연구하고 공부하고 찾아보고 분석하려는 노력이 필요합니다. 

 

주식 시장의 상황, 주가 지수가 연일 상승하는 상승장인지 또는 하락장인지 구분해야 합니다. 

 

똑 같은 매수 진입형 주가 차트 패턴을 만들더라도 전체 주식 시장의 상황에 따라 결과가 달라질수 있기 때문입니다. 

주식 투자도 남들과는 다른 이런저런 창의적 생각과 발상 아이디어가 필요합니다. 

 

따라서 각자가 자신만의 방법을 찾아 고민하고 궁리하는 노력을 기울여 보세요. 

 

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*Disclaimer : 주슬금에서 제공하는 모든 정보는 투자 참고용 자료로만 활용할 수 있습니다. 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.